[Lisa_seminaires] soutenance de Julie Carreau mercredi 14h

Yoshua Bengio bengioy at iro.UMontreal.CA
Mer 19 Déc 11:52:39 EST 2007


Rappel: (N.B. c'est au 3195 et non pas au 3194, évidemment...)

Yoshua Bengio wrote:
> 
>         SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
> 
> Modèles Pareto hybrides pour distributions asymétriques à queues lourdes
> 
>                 Julie Carreau
> 
> Mercredi 19 décembre, 14h, local 3194 du Pavillon André-Aisenstadt, UdeM
> 
> Parmi les réclamations des clients à leur assureur, on en retrouve une
> majorité qui sera d’un montant restreint alors qu’une proportion non
> négligeable prendra des valeurs extrêmes. Ceci est caractéristique des
> distributions à queue lourde. Il est primordial pour l’assureur de bien
> modéliser l’ensemble de la distribution des réclamations et en
> particulier, la région plus extrême où peu ou pas d’observations ont eu
> lieu. La théorie des valeurs extrêmes en probabilité a développé des
> techniques basées sur des résultats asymptotiques permettant
> l’extrapolation rigoureuse dans les queues de distribution. Par  ailleurs,
> l’estimation de densité non-paramétrique permet d’étudier des
> distributions en faisant peu d’hypothèses a priori. Des modèles  flexibles
> qui sont en mesure de capturer la multi-modalité et l'asymétrie de la
> distribution sous-jacente tel que le mélange de gaussiennes peuvent
> approximer arbitrairement bien toute distribution continue.  Cependant, ces
> modèles ne réussissent pas à extrapoler adéquatement dans la queue de la
> distribution lorsque les jeux de données sont petits et contiennent des
> valeurs extrêmes.  Cette thèse propose une classe de modèles  d’estimation
> de densité qui tire profit d’une part des méthodes non-paramétriques  pour
> modéliser la partie centrale de la distribution et d’autre part de la
> théorie des valeurs extrêmes pour extrapoler à l’aide d’hypothèses
> paramétriques dans la queue de la distribution. Cette classe  d’estimateurs
> permet l’estimation de densité univariée dans le cas inconditionnel et
> conditionnel.
> 
> mots clés: estimation de densité, distribution à queue lourde, loi de
> Pareto généralisée, valeurs extrêmes, mélange de distributions,  réseau de
> neurones
> 
> 
> Examinateur externe: Hugh Chipman
> Président-rapporteur:  Pascal Vincent
> Membre du jury:  Christian Léger
> Directeur de recherche: Yoshua Bengio
> Représentant du doyen: Clément Bernard
> 
> 
> -- Yoshua Bengio
> 


-- 
Yoshua Bengio


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