<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">Reminder : this happens in 1h ! <div class=""><br class=""><div><blockquote type="cite" class=""><div class="">Le 11 déc. 2018 à 17:20, <a href="mailto:rim.assouel@gmail.com" class="">rim.assouel@gmail.com</a> a écrit :</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><div dir="auto" style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">This week we have <b class="">Praneeth</b> from <b class=""> MSR India</b> giving a talk on <b class="">Thursday December 13 2018</b> at <b class="">15:30</b> in room <b class="">AA3195</b>
<br class=""><br class="">
Will this talk be <a href="https://mila.bluejeans.com/4255239897/webrtc" class="">streamed</a>? Yes<br class=""><br class="">Pay attention to the day change !! This tea talk will happen on THURSDAY :) <div class=""><br class=""></div><div class="">As it will be the last tea talk of the year, it will be featured with actual tea, talk and snacks :)<br class=""><br class=""></div><div class="">
See you there! <br class="">
Rim and Sai <br class="">
<br class="">
<b class="">TITLE</b> On momentum methods and acceleration in stochastic optimization<br class=""><br class="">
<b class="">ABSTRACT</b> <br class=""><div class=""><br class=""></div><div class="">It is well known that momentum gradient methods (e.g., Polyak's heavy ball, Nesterov's acceleration) yield significant improvements over vanilla gradient descent in deterministic optimization (i.e., where we have access to exact gradient of the function to be minimized). However, there is widespread sentiment that these momentum methods are not effective for the purposes of stochastic optimization due to their instability and error accumulation. Numerous works have attempted to quantify these instabilities in the face of either statistical or non-statistical errors (Paige, 1971; Proakis, 1974; Polyak, 1987; Greenbaum, 1989; Roy and Shynk, 1990; Sharma et al., 1998; d’Aspremont, 2008; Devolder et al., 2013, 2014; Yuan et al., 2016) but a precise understanding is lacking. This work considers these issues for the special case of stochastic approximation for the linear least squares regression problem, and shows that:</div><div class=""><br class=""></div><div class="">1. classical momentum methods (heavy ball and Nesterov's acceleration) indeed do not offer any improvement over stochastic gradient descent, and</div><div class="">2. introduces an accelerated stochatic gradient method that provably achieves the minimax optimal statistical risk faster than stochastic gradient descent (and classical momentum methods).</div><div class=""><br class=""></div> Critical to the analysis is a sharp characterization of accelerated stochastic gradient descent as a stochastic process. While the results are rigorously established for the special case of linear least squares regression, experiments suggest that the conclusions hold for the training of deep neural networks.<br class="">
<b class="">BIO</b> <br class="">
 Praneeth Netrapalli is a researcher at Microsoft Research India, Bengaluru since August 2016. Prior to this, he was a postdoctoral researcher at Microsoft Research New England in Cambridge, MA. He obtained MS and PhD from UT Austin and B-Tech from IIT Bombay all in Electrical Engineering. His research focuses on designing efficient algorithms for machine learning problems primarily via stochastic and nonconvex optimization. More information about his research is available on his home page <a href="http://praneethnetrapalli.org/" class="">http://praneethnetrapalli.org/</a></div></div></div></blockquote></div><br class=""></div></body></html>